Vận dụng một số phương pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá

LINK DOWNLOAD MIỄN PHÍ TÀI LIỆU "Vận dụng một số phương pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá": http://123doc.vn/document/553727-van-dung-mot-so-phuong-phap-du-doan-thong-ke-de-nghien-cuu-xuat-nhap-khau-hang-hoa.htm

Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
,: đợc gọi là các tham số san bằng với + =1 và nằm trong khoảng
[0,1].
Nh vậy, mức độ dự đoán
y


t+1
là trung bình cộng gia quyền của các
mức độ thực tế y
t
và mức độ dự đoán
y

t
.
Tơng tự ta có:
y

t
= * y
t-1
+*
y

t-1
, thay vào công thức sẽ có:

Y

t+1
= * y
t
+ **
y

t-1
+
2
*
y

t-1
Bằng cách tiếp tục thay các mức độ dự đoán
y

t-1
,
y

t-i
vào công thức
trên
ta sẽ có :
y

t+1
= *
i=0


i
* y
t-i
+
i+1
*
y

t-i

Vì ( 1-)= < 1 nên khi i thì
i+1
0 và *
i=0


i

1
Khi đó:
y

t+1
= *
i=0


i
* y
t-i

Nh vậy
y

t+1
là tổng số tất cả các mức độ của dãy số thời gian tính theo
quyền số, trong đó các quyền số (hoặc giảm) theo dạng mũ tuỳ thuộc vào
mức độ cũ của dãy số công thức (1) có thể viết:
Y

t+1
=
y

t
+ * ( y
t
-
y

t
) nếu đặt e
t
= (y
t
-
y

t
) là sai số dự đoán ở thời
gian t thì:
Y

t+1
=
y

t
+ * e
t

Từ các công thức trên cho ta thấy việc lựa chọn tham số san bằng có ý
nghĩa quan trọng: nếu đợc chọn càng lớn thì các mức độ càng cũ của dãy số
thời gian càng ít đợc chú ý và ngợc lại, nếu càng nhỏ thì các mức độ cũ đợc
chú ý một cách thoả đáng. Để chọn phải dựa vào việc phân tích đặc biệt
biến động của hiện tợng và những kinh nghiệm nghiên cứu đã qua ( một số
nhà nghiên cứu khuyên nên lấy [0,1; 0,4]).Giá trị tốt nhất là giá trị làm
cho tổng bình phơng sai số dự đoán nhỏ nhất.
San bằng mũ đợc thực hiện theo phép đệ quy tức là để tính
Y

t+1
ta phải
có
y

t
, để tính
y

t
ta phải có
y

t-1
, do vậy để tính toán, ta phải xác định
giá trị ban đầu ( hay điều kiện ban đầu) nh có thể lấy giá trị đầu tiên trong dãy
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
số, hoặc là số trung bình của một số giá trị đầu tiên, hoặc các tham số của hàm
xu thế
IV. Dự đoán dựa vào mô hình tuyến tính ngẫu nhiên.
1. Một số mô hình tuyến tính ngẫu nhiên
Có thể hiểu một quá trình ngẫu nhiên là một tập hợp các biến ngẫu nhiên
xuất hiện qua thời gian theo một quy luật xác suất nào đó. Một quá trình ngẫu
nhiên đợc gọi là dừng nếu quy luật phân phối của y
t1
, y
t2
, ,y
tn
.
Việc phân tích những đặc điểm của một quá trình ngẫu nhiên chủ yếu dựa
vào hàm tự hiệp phơng sai, hàm tự tơng quan.
Giả sử có quá trình ngẫu nhiên dừng:
y
t1
, y
t2
, ,y
tn
với kỳ vọng: E [ y
t
]= M
phơng sai: var[ y
t
]= E[( y
t
M)
2
] =
2
* y
Hàm tự hiệp phơng sai: y
k
= cov[y
t,
y
t-k
] = E [(y
t
-M)*(

y
t-k
-M)]
Với k= 0,1,2,
Hàm tự tơng quan:
[ ]
[ ] [ ]
0
var*var
,cov
y
y
yy
yy
k
ktt
kty
k
==



Với k=0,1,2,
Trong thực tế, ta chỉ có dãy số thời gian y
1
, y
2
, y
n
. do đó ta phải ớc lợng
y
k
và
k

qua c
k và
R
k
đợc tính từ dãy này.
C
k
= (
n
1
) *

=
n
t 1
( ) ( )
yyyy
ktt


R
k
= C
k
/ C
0
với C
0
=
( )
yy
t
n
n
t

=
2
1
1
;
t
n
t
y
n
y

=
=
1
1
Các toán tử sau đây thờng đợc sử dụng để mô tả các mô hình
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
B: toán tử chuyển dịch về phía trớc
B* y
t
= y
t-1
B
m
* y
t
= y
t-m
: toán tử sai phân

( )
( )
( )
( )
t
d
t
d
ttt
tttt
yy
yyy
yyyy
=
+==
==






1
1
2
2
2
1
21
1
Sau đây là một số quá trình tuyến tính dừng:
Quá trình tự hồi quy bậc p- kí hiệu AR(p)
Y
t
=
1
* y
t-1
+
2
* y
t-2
+ +
p
* y
t-p
+ a
t
.
Trong đó
1,

2
, ,
p
là các tham số hồi quy.
a
t
là một quá trình thuần khiết hay tạp âm trắng
với E[a
t
]=0, var[a
t
]= *a
2
,
cov[a
t
, a
t-k
]=0.
Biểu diễn qua toán tử B

ttp
tt
p
pt
ay
hay
ay
=
=
)(
)1(
2
2

Hàm tự tơng quan:

( )
0
2211
=
+++=

kp
pkpkkk
hay



Một số quá trình AR đơn giản:
quá trình bậc một: AR(1) y
t
=
1
* y
t-1
+ a
t
Hàm tự tơng quan:
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê


==
=
1
1
1
1
1


k
k
k
quá trình bậc hai: AR(2) y
t
=
1
*y
t-1
+
2
*y
t-2
+a
t
Hàm tự tơng quan:
Với
( )






2
1
2
1
2
2
2
1
21
1
2211
1
,
1
1


=


=
+=

kkk
Quá trình bình quân trợt bậc q kí hiệu MA (q):
y
t
=a
t
-
1
* a
t-1
-
2
* a
t-2
- =
q
*a
t-q
trong đó

1
,
2

q
: là các tham số
Biểu diễn qua toán tử B:
y
t
=(1-
1
*B-
2
*B
2

q
*B
q
)*a
t
hay y
t
= (B)* a
t
Hàm tự tơng quan:
qk
qk
q
kkpkkk
k
,,2,1,
,0
1
22
1
2221



=





>
+++
++++
=
++



Một số quá trình MA đơn giản:
Quá trình bậc một:MA(1)
y
t
=a
t
-
t
*a
t-1
=(1-
1
*B)*a
t

Hàm tự tơng quan:
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê






>
=
+

=
1,0
1,
1
2
1
k
k
k



Quá trình bậc 2: MA(2)
y
t
=a
t
-
1
*a
t-1
-
2
*a
t-2
=(1-
1
*B-
2
*B
2
)*a
t
Hàm tự tơng quan:

( )
3,0
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
21
1
=
++

=
++

=
k
k







Quá trình tự hồi quy bình quân trợt bậc p,q- ký hiệu ARMA(p,q)
Đó là sự kết hợp giữa AR(p) và MA(q)

( ) ( )
tt
tqttptptt
ayhay
aaayyy
=
+++=



:
11111

trong thực tế, ARMA(1,1) thờng đợc sử dụng:

1111

+=
tttt
aayy

Trong thực tế phần lớn các quá trình ngẫu nhiên là không dừng, do đó ngời ta
sử dụng toán tử sai phân để chuyển về quá trình dừng. Khi đó sẽ có:

( )
( ) ( )
tt
d
t
dp
p
ayhay
y
=


,
1
2
21

Quá trình trên đợc gọi là quá trình tổng hợp tự hồi quy trung bình trợt- kí
hiệu ARMA (p,d,q), trong đó p là bậc của toán tử tự hồi quy, d là bậc của toán
tử sai phân, q là bậc của toán tử trung bình trợt.
2. Phơng pháp luận của Box và Jenkins
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
Box và Jenkins đã đề ra phơng pháp dự đoán dựa vào mô hình ngẫu
nhiên mà thủ tục tiến hành có thể đợc tóm tắt nh sau:
có
llà,l không
Để làm cho dãy số thời gian thành dừng, ngời ta sử dụng toán từ sai phân
phù hợp với dãy đợc nghiên cứu. Bớc nhận dạng mô hình nhẵm xác định các
tham số p,d, q. Box và Jenkins đã thiết lập các hàm tự tơng quan đợc tính toán
từ tài liệu thực tê với lý thuyết và kết hợp kiểm định thống kê sẽ cho một ý t-
ởng về mô hình cần chọn.
Phơng pháp thờng đợc sử dụng để ớc lợng các tham số là phơng pháp cực
đại có thể xảy ra, nó là sự biểu hiện dới dạng không tuyến tính của phơng
pháp bình phơng nhỏ nhất.
Việc nhận dạng và ớc lợng các tham số của mô hình là một nghệ thuật,
nó đòi hỏi các kết hợp của kết quả lý thuyết, sử dựng các phơng pháp lặp đồng
thời dựa vào thực tế và kinh nghiệm nghiên cứu.
Bớc hợp thức hoá hay xet xem mô hình đã lựa chọn có đợc chấp nhận hay
không? Để trả lời câu hỏi này ngời ta nghiên cứu các số d đợc tính toán xuất
phát từ mô hình đã đợc ớc lợng có thể xem nh là biểu hiện của một tạp âm
trắng hay không? Việc phân tích hàm tự tơng quan có thể phần nào trả lời vấn
đề đợc đặt ra. Đồng thời các kiểm định cũng đã đợc xây dựng để có
thể trả lời một cách chính xác. Kiểm thờng đợc sử dụng nhất dựa trên kết quả
sau đây:
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Làm
dừng
dãy số
thời
igan
Nhận
dạng
mô
hình
ớc lợng
các tham
số
Mô hình
có đợc
chấp
nhận hay
không
Dự đoán
Thay đổi
mô hình
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
Nếu
( )
a
k



là ớc lợng của tự tơng quan bậc k của các số d và k là một số
tuỳ ý, nhỏ hơn n thì:

2
1
2

qpk
k
k
k
nQ


=


Nếu mô hình đã chọn không đợc chấp nhận thì tiến hành dự đoán. Nếu
không đợc chấp nhận thì trở lại bớc nhận dạng.
Dự đoán
( )
ht
y

của mức độ y
t+h
đợc thực hiện bởi:

( )
ht
y

= E(y
t+h
, y
1
, y
2
, , y
t
)
Nh vậy
( )
ht
y

là kỳ vọng của y
t+h
với điều kiện các mức độ y
1
, y
2
, , y
t
đã
biết.
Ví dụ đối với quá trình AR(p):
y
t+h
=
1
* y
t+h-1
+
2
* y
t+h-2
+ +
p
*y
t+h-p
+ a
t+h
( )
ht
y

= E[
1
* y
t+h-1
+
2
* y
t+h-2
+ +
p
*y
t+h-p
+ a
t+h
* y
1
, y
2
, , y
t
]
Các kỳ vọng có điều kiện ở vế phải đợc xác định nh sau:
E[y
t-j
] = y
t-j
E[y
t+y
]=
( )
jy
t


E[ a
t-j
]= a
t-j
= y
t-j
-
( )
jy
t

E[ a
t+j
]= 0
Với j = 0,1,2,

Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê

Phần II: vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê
trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá.
I. Đặc điểm chung của ngành xuất nhập khẩu hàng hoá.
1. Khái niệm và những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hoá.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động tất yếu của mỗi quốc
gia trong quá trình phát triển của mình. Do có sự khác nhau về điều kiện tự
nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà
mỗi quốc gia có một thế mạnh về một hay một số lĩnh vực này nhng lại không
có thế mạnh về lĩnh vực khác để có thể khắc phục các hạn chế và tận dụng các
cơ hội thuận lợi vốn có và tạo ra sự cân bằng các yếu tố trong quá trình sản
xuất và tiêu dùng, các quốc gia cần phải tiến hành trao đổi hàng hoá và dịch
vụ cho nhau, họ bán những hàng hoá mà có lợi thế sản xuất. Tuy nhiên hoạt
động xuất nhập khẩu hàng hoá không phải chỉ diễn ra giữa các quốc gia có
những lợi thế về lĩnh vực này hay lĩnh vực khác mà ngay cả khi quốc gia đó
không có đợc lợi thế thu đợc lợi nhuận khi tham gia hoạt động xuất nhập
khẩu.
2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế
Hoạt động xuất nhập khẩu là nội dung cơ bản của các hoạt động kinh tế
đối ngoại đối với tất cả mọi quốc gia, vai trò của xuất nhập khẩu ngày càng đ-
ợc nâng cao và dần dần trở thành một trong những nhân tố cơ bản thúc đẩy sự
tăng trởng và phát triển kinh tế.
Nh chúng ta đã biết một nớc muốn tăng trởng đòi hỏi phải có 4 điều kiện
là: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, vốn và khoa học công nghệ.
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
Trong điều kiện một nền kinh tế nhỏ, công nghệ lạc hậu thì xuất khẩu chỉ
trông chờ vào những sản phẩm có trong nớc (chủ yếu là những sản phẩm do
sức lao động thủ công tạo ra) và những sản phẩm thô vừa khai thác cha qua
chế biến. Đó là những mặt hàng nông-lâm-hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ,
tạo ra những hàng hoá này cũng là những điều kiện cần thiết để tạo ra ngoại tệ
cho việc nhập khẩu khoa học công nghệ mới, giải quyết việc làm, mở rộng sản
xuất và nâng cao đời sống của ngời lao động.
a.Vai trò của xuất khẩu
Sự tác động của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân thể hiện ở một số
vấn đề sau:
Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn chủ yếu cho hoạt động nhập khẩu khoa hoc
công nghệ mới là tiền đề cho cuộc CNH-HĐH đất nớc.
CNH đất nớc theo những bớc đi thích hợp là con đờng tất yếu để khoa
học khắc phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu và chậm phát triển của đất nớc.
CNH-HDH đòi hỏi chúng ta phải có một lợng vốn lớn để có thể nhập khẩu
máy móc, thiết bị kỹ thuật chuyển giao công nghệ hiện đại bằng cách thức đầu
t nớc ngoài vay nợ và viện trợ. Các nguồn vốn này các quốc gia sẽ phải trả lại
ở những thời kỳ sau và nh vậy để vừa nhập khẩu máy móc thiết bị kỹ thuật
tiên tiến để phát triển kinh tế vừa có thể trả nợ các nguồn vay từ nguồn vốn
quan trọng nhất chỉ có thể dựa vào xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định đến quy
mô tăng trởng qua hoạt động xuất nhập khẩu. Nớc ta vào thời kỳ 86-90 xuất
khẩu chiếm 50% tổng doanh thu ngoại tệ. Nguồn thu từ xuât khẩu năm 94 đủ
đảm bảo 60% nguồn vốn nhập khẩu,năm 95 theo tỷ lệ là 66%, 96 là 65%, 97
là 67%. Đối với những nớc kém phát triển vốn từ nớc ngoài chỉ có thể thuận
lợi khi chủ đầu t hay ngời cho vay thấy đợc khả năng sản xuất và xuất khẩu
của đất nớc.
Xuất khẩu đóng góp vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất
phát triển. Đặc biệt nên coi thị trờng trong nớc và thị trờng thế giới là hớng
quan trọng để tổ chức sản xuất vì điều kiện đó có tác dụng khá tích cực đến s
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền
Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê
chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự tác động của nó
thể hiện ở chỗ:
Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khai thác có cơ hội phát triển
thuận lợi. Chẳng hạn, khi phát triển ngành dệt xuất khẩu sẽ tạo điều kiện thúc
đẩy cho việc phát triển ngành sản xuất nguyên liệu nh bông hay thuốc nhuộm.
Sự phát triển cuả ngành công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu, dẩu thực
vật, chè, có thể kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo thiết
bị phục vụ cho nó .
Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng, khả năng cung cấp đầu vào cho sản
xuất trong nớc.
Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế- kỹ thuật nhằm cải tạo và nâng cao
năng lực sản xuất trong nớc. điều này thể hiện ở chỗ xuất khẩu là phơng tiện
quan trọng tạo ra vốn, công nghệ từ bên ngoài vào Việt Nam, nhằm hiện đại
hoá nền kinh tế của đất nớc, tạo ra một năng lực sản xuất mới.
Thông qua xuất khẩu, hàng hoá sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị
trờng thế giới về giá cả và chất lợng. Quan hệ cạnh tranh này đòi hỏi mỗi quốc
gia phải tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất luôn thích nghi với thị
trờng.
Xuất khẩu còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới và hoàn thiện công
việc, quá trình công việc sản xuất kinh doanh.
Xuất khẩu có tác dụng tích cực đến giải quyết công ăn việc làm và cải
thiện đời sống nhân dân.
Sản xuất hàng hoá xuất khẩu sẽ thu hút rất nhiều lao động làm việc. Xuất
khẩu tạo ra nguồn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng của nhân dân.
Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại
của nớc ta.
Nh vậy và các quan hệ đối ngoại có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau.
Xuất khẩu là một hoạt động kinh tế đối ngoại. Cụ thể hoạt động có sớm hơn
các hoạt động kinh tế đối ngoại khác, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ giữa xuất
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền